주식 기술적 분석 방법; MACD(Moving Average Convergence Divergence)란?

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 기술적 분석에서 매우 인기 있는 지표로, 주식 시장에서 추세의 방향과 강도를 파악하는데에 사용되는 오실레이터(흔들림 지표)입니다. MACD는 이동평균을 기반으로 하며, 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 이용하여 주가의 추세를 확인합니다.

 

1. MACD가 무엇인가요?

MACD는 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 계산한 후 이를 시그널선(Signal Line)으로 사용하여 오실레이터를 만듭니다. MACD는 주가의 단기적인 움직임과 장기적인 움직임을 비교하여 강력한 매수 또는 매도 신호를 제공하는데에 사용됩니다. 또한, MACD의 교차점을 통해 추세의 방향 전환을 파악하는 데에도 사용됩니다.

 

2. MACD의 수식은 어떻게 되나요?

MACD는 다음과 같은 단계로 계산됩니다.

• 단기 이동평균(SHORT EMA)과 장기 이동평균(LONG EMA)을 계산합니다.
• SHORT EMA에서 LONG EMA를 빼서 DIF 값을 계산합니다.
• DIF 값을 기준으로 시그널선(SIGNAL LINE)을 계산합니다.

각 단계의 수식은 다음과 같습니다.

 

1) 단기 이동평균(SHORT EMA) 계산

SHORT EMA = (P * K) + (SHORT EMA(prev) * (1 - K))

여기서, P는 현재 주가를 나타내며, SHORT EMA(prev)은 이전 기간의 단기 이동평균 값을 나타냅니다. K는 단기 이동평균의 가중치를 나타내는 상수로, 일반적으로 2 / (단기 이동평균 기간 + 1)로 설정됩니다.

 

2) 장기 이동평균(LONG EMA) 계산

LONG EMA = (P * K) + (LONG EMA(prev) * (1 - K))

여기서, P는 현재 주가를 나타내며, LONG EMA(prev)은 이전 기간의 장기 이동평균 값을 나타냅니다. K는 장기 이동평균의 가중치를 나타내는 상수로, 일반적으로 2 / (장기 이동평균 기간 + 1)로 설정됩니다.

 

3) DIF 값 계산

DIF = SHORT EMA - LONG EMA

 

4) 시그널선(SIGNAL LINE) 계산

SIGNAL LINE = (DIF * M) + (SIGNAL LINE(prev) * (1 - M))

여기서, DIF는 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 나타냅니다. SIGNAL LINE(prev)은 이전 기간의 시그널선 값을 나타내며, M은 시그널선의 가중치를 나타내는 상수로, 일반적으로 2 / (시그널선 기간 + 1)로 설정됩니다.

 

3. MACD의 활용

MACD는 다음과 같은 방식으로 사용됩니다.

 

• MACD와 시그널선의 교차점: MACD가 시그널선을 상향 돌파하면 매수 신호로 간주되며, 하향 돌파하면 매도 신호로 간주됩니다. 이러한 교차점을 활용하여 주가의 추세 변화를 파악할 수 있습니다.
• DIF 값의 추세 확인: DIF 값이 상승하면 주가의 상승 힘을 나타내며, 하락하면 하락 힘을 나타냅니다. 따라서 DIF 값의 추세를 확인하여 주가의 강도와 방향성을 파악할 수 있습니다.
• 다이버전스 신호: MACD와 주가의 움직임이 반대로 움직이는 경우를 다이버전스라고 합니다. 즉, 주가가 상승할 때 MACD가 하락하거나, 주가가 하락할 때 MACD가 상승하는 경우를 말합니다. 다이버전스는 주가의 전환점을 파악하는 데에 도움을 줄 수 있습니다.

 

MACD는 주식 시장에서 매우 유용하게 활용되는 지표로, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 주가의 추세와 방향성을 더욱 정확하게 분석할 수 있습니다. 하지만 항상 기술적 지표만으로 투자 결정을 내리는 것은 위험하며, 다른 기술적 지표와 기본적 분석과도 결합하여 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

 

2023.08.01 - [주식] - 주식 기술적 분석; 상대강도지수란?

주식 기술적 분석; 상대강도지수란?

2023.08.01 - [주식] - 주식 차트 분석에서 중요한 기술적 지표; 이동평균선이란?

주식 차트 분석에서 중요한 기술적 지표; 이동평균선이란?

 

2023.08.01 - [주식] - 주식 기술적 분석; 차트유형, 기술적 지표, 이동평균선, 상대강도지수란?

주식 기술적 분석; 차트유형, 기술적 지표, 이동평균선, 상대강도지수란?